《计量经济学》课程教学大纲
《计量经济学》课程教学大纲
课程名称：计量经济学
英文名称：Econometric Theory and Applications
课程类型：专业平台课
总学时及学分：64课时 4学分
适应对象：投资学专业
主要先修课程：宏观经济学、微观经济学、统计学、概率论与数理统计
执行日期：2017年9月
一、 课程的性质与任务
性质：计量经济学是投资学专业的专业必修课。本课程是经济学、数学、统计学以及计算机应用结合的一门方法论学科。从应用的角度，经济计量方法就是建立计量经济模型的方法。计量经济模型是对现实经济环境的数学模拟。用一个或一组联立方程反映经济变量之间的联系。主要内容有模型的设计、估计、检验，基本假定违背的计量经济问题，模型的分析运用，经济计量学软件包介绍。该课程以《微观经济学》、《宏观经济学》、
《统计学》等课程的学习为基础，为后续课程《国际投资》、《投资银行学》、《项目融资》和《国际金融》奠定了基础。
任务：本课程的任务主要是通过教学使学生在对经济问题进行定性分析的基础上，能够采用定量分析的方法建立计量经济模型，并通过模型假定的检验学会揭示经济现象背后的规律。重点培养学生数据分析和模型建立的能力。
二、 课程的教学目标
该课程的总体目标：学生在掌握计量经济学的基本原理前提下，依据实际情况搜集相应的数据，在计量经济学理论的前提下学会操作计量经济学软件的操作和使用，在计量软件的辅助下对数据进行科学分析和处理根据合理的模型找出变量之间相应的数量关系。
按照课程服务专业的原则，以及职业岗位能力和职业素养培养的要求，通过该课程的学习，使学生具备以下知识目标和能力目标：
知识目标：掌握计量经济学的基本理论，重点掌握计量知识中一元线性回归模型和多元线性回归中误差项的假设前提。能熟练使用计量软件EVIEWS对模型进行检验检验并用适当的方法对模型进行修正。找出数据中存在的规律，解决实际经济现象。
能力目标：培养学生独立动手能力和思考能力，原始资料的搜集能力、数据处理能力和分析能力，对经济预测的能力。
素质目标：让学生认识到投资基础工作在企业中的重要作用和地位，主要培养学生具有热爱数据分析工作，树立团队合作精神；具有爱岗敬业、细心严谨、诚实守信、思维敏锐、勇于创新、科学理财等职业素质，为毕业后走上工作岗位奠定职业素质基础。
三、教学内容及其基本要求
模块一 计量经济学的认识和建模过程
1.1 计量经济学的含义
1.2计量经济学与相关学了的关系
1.3计量经济学模型的设定
1.4数据的收集与整理
1.5模型的评价与应用
教学基本要求：通过对本模块计量经济学的认识和建模过程，使学生基本了解计量经济学的经济学含义；了解计量经济学的学科性质；基本概念和内容体系。熟悉计量经济学和其它相关学科的关系。掌握建立与应用计量经济学模型的主要步骤；认识学习计量经济学课程的重要性；了解计量经济学的应用领域。 熟悉建立计量经济学模型的步骤和要点；了解计量经济学模型应用的范围。
教学重点：计量经济学的经济学含义；计量经济学的地位；计量经济学的建模过程。
教学难点：计量经济学模型的设定；计量经济学模型的评价；计量经济学的应用范围。
模块二 线性回归模型
2.1一元线性回归模型的基本假定
2.2最小二乘法估计及性质
2.3模型的检验与评价
2.4多元线性回归模型的含义和基本假定
2.5对经济的预测
教学基本要求：熟悉一元回归模型和多元回归模型建立的基本假定。掌握一元和多元线性回归模型的基本理论与方法；能推导和证明普通最小二乘估计的参数估计式和相关结论。掌握对模型的经济意义检验和统计检验的基本方法；应用计量经济学软件进行简单线性回归模型的普通最小二乘估计。
教学重点：线性回归模型的基本假定条件，比较一元线性回归模型和多元线性回归模型基本假定的区别与联系。最小二乘法的估计与性质及性质与模型的检验和评价。
教学难点：最小二乘法的理论方法、实际意义和性质；经济预测。
模块三 线性模型的问题与发展
3.1序列相关的内涵、检验和参数估计
3.2异方差的原因与后果、检验与参数估计
3.3多重共线产生的原因检验和处理
教学基本要求：掌握自相关产生的原因，自相关的检验和自相关的修正。了解序列相关性的含义检验和参数估计。掌握异方差类型，实际经济问题中的异方差性，异方差性的检验，异方差的修正，掌握多重共线性问题的处理方法。
教学重点：异方差的产生的原因、检验和修正；自相关对经济现象产生的后果；异方差产生的后果；异方差检验和修正。
教学难点：；回归模型产生异方差和多重共线的的处理；自相关的检验；自相关的修正；异方差的检验和修正。
模块四 线性模型的扩展
4.1虚拟变量的定义
4.2模型的设定分析
4.3非线性回归模型
4.4分布滞后模型
教学基本要求：了解虚拟变量模型的基本概念, 掌握虚拟变量在经济学中的意义；掌握虚拟变量引入的模式。了解虚拟变量中模型设定偏误的危害。掌握滞后变量模型的参数估计方法和格兰杰因果检验；了解模型设定偏误问题的检验方法。
教学重点：虚拟变量不同形式的设定；虚拟变量引入的模式；模型的设定分析；模型设定偏误的检验。
教学难点：虚拟变量截距的设定；结构化检验；模型的设定。
模块五 联立方程组模型
5.1联立方程组的基本概念
5.2联立方程组的识别
5.3联立方程组的估计方法
教学基本要求：掌握线性联立方程计量经济学模型的基本概念；理解模型识别的概念与识别方法；掌握模型的参数估计方法；能够建立一个3~5个方程的中国宏观经济模型。
教学重点：联立方程的基本概念的了解和识别方法。
教学难点：联立模型参数估计的方法和如何建立联立方程。
模块六 时间序列分析
6.1平稳时间序列的定义
6.2时间序列特性分析
6.3自回归模型
6.4移动平均模型
6.5平稳时间序列模型
教学基本要求：了解时间序列的基本概念；掌握时间序列的基本特征。掌握时间序列分析的基本理论与方法；掌握协整与误差分析方法； 能够根据独立完成时间序列的建模并依据其进行经济分析。
教学重点：时间序列中的自回归模型、移动平均模型和自回归移动平均模型。
教学难点：平稳时间序列的建模；自回归模型的建模；移动平均模型的建模。
四、各教学环节学时分配
五、教学建议
计量经济学是投资学专业的核心课程之一，在投资学的人才培养方案中占有重要地位，主要培养学生对经济学中数据进行处理和分析的能力。但是计量经济学课程相对来说难度比较大，在教学过程中如何调动学生的学习积极性至关重要。学习计量经济学课程的时候在理论基础上让学生通过实际操作计量软件来模拟现实中经济现象，以此更好从定量的角度来分析和解决经济问题。五、教学建议
探讨和研究计量经济学课程的教学方法。教学过程中主要采用案例教学法、讲授法、讨论法等。重视案例教学方法的应用，选取合适的案例，贯穿涉及到的理论内容，使理论与实践相结合。在教学过程中采用提出问题——分析问题——解决问题的逻辑来对实际经济问题进行模拟，从而为现实社会中的经济问题提出相应的对策建议。
六、考核评价方法及要求
本课程以计量经济学的基本理论和课内实验考核为主线，建立开放式的全程考核体系，采用平时成绩和期末成绩相结合的方式。平时成绩包括平时作业和实验项目，平时作业以每个模块一次练习的形式出现，综合性案例分析一次，平时作业占学期总成绩的20%；实验项目成绩占学期总成绩的10%；期末考试成绩占课程总成绩的70%。
七、教材与主要教学参考资源
教材：
1、吴建民 ：计量经济学理论与应用[M] 人民邮电出版社,2014
参考教材：
1、孙敬水：计量经济学教程[M] 北京：清华大学出版社,2004
2、庞 皓：计量经济学[M] 北京科学出版社，2006
制定者：刘广永 2017年8月
审核者：苏丽莉 2017年8月
批准者：徐娜 2017年8月
